A 股择时之资金面指标测试

创建于 2026-01-09T11:30:59.503494+08:00 更新于 2026-01-09T11:51:17.552607+08:00

摘要

本报告基于统一择时框架检验32个资金面指标（按北向、杠杆、产业资本、信托、私募等分类），识别出9个具显著择时能力的单指标，并在此基础上构建多指标择时系统；日频等权合成（优化后指标集）回测在2011.7.1—2021.5.31期间取得显著超额收益（分2档策略回测夏普比1.08），在考虑手续费和调仓频率后，周/月频仍能保留超额收益 [page::0][page::28]。

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