引入宏观维度的改进DTW算法在择时策略中的应用
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摘要
本文基于改进动态时间弯曲（DTW）算法，结合全局及局部约束，优化相似性择时策略，并引入宏观流动性指标M1与M2剪刀差，构建Macro-Ita-DTW择时策略。实证显示，Macro-Ita-DTW在沪深300及多宽基指数上样本内年化收益最高达16.29%，样本外稳定优于传统DTW和均线择时，回撤及波动率显著降低，策略收益风险指标表现优良，且在日频与周频交易标的中均表现不俗，为有效结合宏观量价信息的指数择时策略提供新思路[page::0][page::11][page::12][page::13][page::15]
