Quantum computing for multidimensional option pricing: End-to-end pipeline
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摘要
本论文提出一个端到端框架：用可校准的指数NIG模型从真实期权报价恢复无套利边际风险中性密度，并通过高维余弦级数逼近联合分布后，采用量子加速蒙特卡洛(QAMC)（基于QAE）进行多资产期权定价，理论上将CMC的O(1/ε^2)收敛提升为O(1/ε)并在实证中证明在高精度场景下QAMC需约10–100倍更少的查询以达成相近精度，从而展示了将严谨市场一致性建模与量子算法结合的可行路线与规模化潜力 [page::0][page::22].
