“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究（一）——CPV因子期货版
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摘要
本报告基于高频价量相关性思想，提出修正期货日内持仓量形态，真实反映交易者多空意图，进而构建零参数、稳健的CTA交易策略。回测2017年至2020年，沪深300股指期货策略年化收益44.48%，最大回撤10.34%，显著优于基准策略，展现出良好的稳健性和实用价值。此外报告深入解析持仓量修正路径及交割周期和长假期间的信号处理，为期货CTA策略构建提供新的思路 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::10][page::11]
