Robust Hedging of American Options via Aggregated Snell Envelopes
创建于 更新于
摘要
本文构建了Snell包络族的聚合器，在无支配概率框架下，证明了一般半鞅模型中美式期权的稳健对冲对偶性及最小对冲策略存在性。该研究适用于带跳跃和扩散成分的过程，涵盖了随机市场模型中的不确定性，被动构造方法基于条件次线性期望与反射BSDE近似技术完成，有效解决了概率模型不确定环境下的对冲问题 [page::0][page::3][page::10][page::17]。
