国内 CTA 策略发展现状、特征和配置价值
创建于 更新于
摘要
本报告系统梳理了国内CTA策略的发展现状、业绩特征及配置价值，指出自2018年以来CTA策略在私募领域表现最佳，具有较高的风险收益比及良好的绝对收益属性，低相关性使其在资产配置中具备稀缺价值，且在波动率扩张及市场震荡期表现突出。报告还详细分析了国内私募管理人的布局和业绩差异，并提出通过固收+CTA、FOF/MOM及多风格组合的多种配置路径，帮助资管机构合理参与CTA策略配置 [page::0][page::4][page::10][page::12][page::14][page::19][page::22][page::23]。
