Alpha 动量与反转策略研判市场趋势原理及应用
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摘要
本报告系统阐述Alpha动量与反转策略理论及其在A股及境外市场的应用，利用该策略有效研判市场阶段（牛市、熊市、盘整），并基于股指期货设计准程序化投资策略。策略在2007-2011年期间表现优异，年化超额收益达41.43%，风险控制良好，有效预测并规避2008年金融危机冲击。当前指标显示市场仍处熊市底部阶段，未来2-3个月可能继续下跌10-15%[page::0][page::2][page::3][page::4][page::8][page::9][page::12]
