乒乓球策略选股组合动态跟踪技术指标选股系列报告
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摘要
本报告介绍了东方证券研发的乒乓球策略，一种基于持仓成本偏离度的技术反转指标，聚焦股票短期超跌反弹机会。该策略通过衡量短期与中期持仓成本比值判定超跌，强调跌速与价格偏离合理成本的重要性，实盘跟踪显示个股平均持仓期18交易日，期间平均超额收益约2.95%。当前持仓个股多出现短期超额收益，但大盘整体尚未达到超跌临界水平，意味着市场短期反转动力不足。报告还对历史超跌股数量与指数走势相关性进行了分析，验证策略在捕捉短期反转上的有效性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
