华泰期货资产配置系列（一） 商品策略指数的有效前沿

创建于 2025-07-18T13:55:10.816657+08:00 更新于 2025-07-18T14:44:45.328900+08:00

摘要

本报告围绕华泰商品策略指数2.0，结合蒙卡算法和重复采样法，实证验证资产配置模型有效前沿构建方法。结果表明两种算法结果收敛且权重分布平滑，提示合理锁定年化波动率区间可实现稳定投资目标。不同历史时段风格权重差异明显，但均在合理风险区间内分散配置，有效规避极端小概率事件风险，提升组合稳健性与实际可实现性[page::0][page::7][page::12][page::13]。

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