DeltaHedge: A Multi-Agent Framework for Portfolio Options Optimization
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摘要
本论文提出DeltaHedge，一种结合多智能体架构与AI强化学习的期权交易对冲框架，用于提升投资组合的风险调整收益。通过协调预测、情绪分析、交易与对冲代理，系统动态管理股票与近月认沽期权仓位，实现delta中性，并采用多RL算法集成策略轮换，适应多变的市场环境。实证结果显示，DeltaHedge显著优于传统投资、单一RL模型及大型语言模型驱动的系统，在标普500、苹果和特斯拉等标的上的夏普比率接近翻倍，且最大回撤大幅降低，证明其在不同市场阶段均具有稳健的收益和风险控制能力[page::0][page::10][page::11][page::12].
