盈利因子改进：焕然一新的 ROE

创建于 2025-07-15T18:49:54.501338+08:00 更新于 2025-07-22T09:30:59.413947+08:00

摘要

本报告提出基于单季度ROE的改进方法，通过提取其时间序列特征构建盈利同比、稳定性、持续性、成长性四个衍生因子，并通过因子合成显著提升选股预测能力。改进后的ROE因子年化对冲收益超过20%，信息比率达2.89，在全市场及沪深300、中证500样本空间均表现优异，展示了基本面量化研究在财务因子改进中的有效应用 [page::0][page::7][page::13][page::14][page::15][page::16]。

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