因子跟踪月报—波动率流动性价值因子表现较好

创建于 2026-03-02T08:12:16.553867+08:00 更新于 2026-03-03T16:45:28.260696+08:00

摘要

本报告基于中信建投因子库对10类风格因子在全A、沪深300、中证500、中证1000与创业板五个池的IC与因子收益进行跟踪分析，采用因子去极值、标准化与市值/行业中性化处理，并以每类池中多头排名前20%等权构建多头组合进行收益测算；结论显示本月波动率、流动性与价值因子在全市场表现较好，且在最近一月中价值、波动率与成长因子表现突出 [page::0]

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