中频探索：股指期货 T+1 组合策略
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摘要
报告针对当前股指期货流动性问题，重点研究基于T+1交易频率的三种股指期货CTA策略——基于统计语言模型的SLM策略、价量模式匹配策略及期权比率预测策略。通过等权与风险平价两种组合方式应用，显著降低了整体波动率和最大回撤。交易成本敏感性分析显示，尽管交易成本上升导致收益下降，但组合策略年化收益仍保持在10%以上，说明T+1 CTA组合策略在流动性受限环境下具备较强的稳定盈利能力和风险控制优势 [page::0][page::3][page::5][page::12][page::16]。
