基于行业景气模型的行业轮动
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摘要
本报告系统构建了基于宏观事件驱动和中观领先指标驱动的行业轮动策略框架，涵盖42个宏观因子及28个行业因子，通过八类事件模式筛选有效事件，采用月度调仓实现行业配置优化。验证结果显示，宏观事件驱动策略在验证期内累计收益达49.4%，中观领先指标策略表现更优，体现出显著的超额收益及良好的稳定性和解释力，为行业轮动量化投资提供了科学依据和实证支持[page::0][page::2][page::9][page::12][page::16][page::17]。
