海外文献-1 基于谷歌趋势的量化交易
创建于 更新于
摘要
本文基于Google Trends公开数据，研究了金融相关关键词的搜索量变化与道琼斯工业平均指数（DJIA）价格变动的关系，发现投资者在市场大幅波动前会增加相关信息收集。通过构建基于谷歌搜索量变化的量化交易策略，结果显示该策略在2004-2011年期间累计收益达到326%，显著优于买入持有和随机策略，尤其在美国用户数据中的表现更佳，验证了谷歌趋势作为股市“早期预警信号”的有效性[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]。
