量化择时把握港股通大消费板块投资机会
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摘要
本报告基于动态宏观事件因子，构建中证港股通大消费主题指数的宏观择时策略。通过经济、通胀、货币和信用等多维度宏观数据，筛选出5个优质事件因子，回测期（2018年11月至2023年2月）内策略年化收益21.03%，显著优于基准3.09%，最大回撤降低至8.67%，展现良好风险控制能力。结合疫后香港消费市场复苏背景，策略对2月仓位建议提升至100%，展现择时策略看好港股消费行业的回暖趋势。相关推荐基金为泰康中证港股通大消费A，该基金紧密跟踪指数，具有较低跟踪误差[page::0][page::3][page::6][page::9][page::10][page::12]
