【国信金工】公募基金持仓还原及其实践应用
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摘要
本文提出了公募基金持仓还原的三阶段方法：已知持仓、管理人持仓和回归拟合，结合基金持仓数据与基金收益率信息，显著提升持仓还原的频率和准确度。基于还原持仓计算出的预测收益率与基金实际收益率拟合度高，行业重合度平均达到85%，优于传统方法。应用包括基金调仓判断、仓位动态估计及行业配置，估计的仓位和行业权重均与实际持仓高度吻合，为基金研究提供了精细且实用的持仓数据支持[page::0][page::1][page::10][page::15][page::16]
