Agent-based model of information diffusion in the limit order book trading
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摘要
本文提出一种基于零智力交易者及其网络信息扩散的限价单簿代理模型，通过考察不同网络结构对交易特征的影响，发现尺度无关(scale-free)网络能够显著重现市场中的长记忆效应和厚尾分布等风格化事实，而无交互、规则格点和随机图结构均未能体现这些效应，揭示了交易者间网络拓扑对价格动力学性质的重要作用，为理解市场微观结构提供了新视角 [page::0][page::1][page::4][page::5][page::8]。
