兴业证券指数成分股调整预测及 Alpha 套利策略

创建于 2025-07-17T16:42:45.064306+08:00 更新于 2025-07-17T17:17:57.613371+08:00

摘要

本报告基于沪深300指数成分股定期调整历史表现，预测2013年12月的成分股调整名单，并设计了基于调入股票的Alpha套利策略。调入股票在公告日后具有显著超额收益，报告选择PEG指标筛选成长股构建套利组合，同时采用股指期货对冲，提升策略有效性 [page::0][page::2][page::6][page::7]。

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