基础因子研究（二）ROE 因子深度测试：从绩优股指数说起
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摘要
本报告围绕申万绩优股指数的ROE因子展开深度研究，分析了75种不同ROE计算方式的绩效比较，揭示了ROE因子在市值较大股票中的选股能力及其明显的月度日历效应。通过与规模因子正交处理以及数学优化组合权重，显著提升了因子组合的风险调整收益率，实现超额收益最大化，验证了ROE因子在中国市场的有效性和应用潜力[page::0][page::3][page::6][page::10][page::14][page::16][page::22]。
