相关研究 选股因子系列研究（六十九）——高频因子的现实与幻想
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摘要
本报告系统梳理并构建了基于A股市场Level2高频行情数据的十四个选股因子，涵盖分钟K线、TICK委托及逐笔成交三类数据层级。通过对因子稳定性的实证检验，确认这些高频因子具备较强的选股能力和空头收益效果，且能显著提升传统多因子组合的超额收益和信息比，展示出高频因子在指数增强策略中的重要应用价值 [page::0][page::5][page::8][page::17][page::20][page::21][page::24].
