Selectivity 因子基金优选组合(2022.10.15)
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摘要
本报告基于Selectivity因子与Alpha因子对主动偏股基金进行优选，更新了2022年10月基金优选组合的成分及表现。优选组合在多个基金类型中表现优于样本池平均收益，尤其是普通股票型基金组合月中周度收益超出样本池0.7%。风格方面，基金组合由价值向成长风格切换，大盘成长型占比显著提升。重仓行业主要集中在食品饮料、医药生物、电力设备及交通运输。基金优选策略自2017年以来累计收益持续跑赢沪深300指数，年化收益率最高达14.51%，胜率普遍高于0.58，显示较优的实证跟踪表现[page::0][page::3][page::8][page::10][page::11]。
