从基金持仓行为到股票关联网络 | 开源金工
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摘要
本报告基于基金共同持仓行为构建股票关联网络，提出关联网络牵引因子Traction20d，通过基金持仓市值与成交额比值构建关联度指标，验证了高关联度股票间次季度收益关联更强，Traction20d因子表现稳健，年化收益达17.1%，多空组合年化IR达到2.6，且覆盖不同选股域均具良好择时能力，体现了基金持仓数据在量化选股中的创新应用 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]
