另类视角下的主动型权益基金组合构建：从多因子到多策略
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摘要
本文基于基金历史净值和持仓数据，构建6类主动型权益基金组合，并结合风险平价和最大信息比策略进行多策略复合组合构建。各基金组合均展现了较好超额收益能力，特别是冷门优选和长短兼顾组合表现突出。多策略组合较多因子组合实现更稳健的超额回报，验证了策略加权在组合构建中的有效性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::5][page::8][page::10][page::12][page::15][page::17][page::18]
