基于均线系统卖期权策略的修正

创建于 2025-07-22T11:51:34.355461+08:00 更新于 2025-07-22T14:38:04.899179+08:00

摘要

本报告针对原有基于均线系统的卖期权策略存在流动性不足及成交价格假设不合理两大问题，提出将交易标的调整至流动性更好的平值及价外一档合约，并修正成交价格为次日均价。修正后策略收益仍显著，震荡行情表现更优，但波动和回撤均有所增加。修正后的成交价格模拟降低了收益率波动，提升策略可操作性与资金容量，单账户资金容量约3000万，策略风险收益特征分析详见相关指标和收益曲线图表 [page::0][page::2][page::4][page::6]。

速读内容

深度阅读