RSRS择时、 行业轮动&选股
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摘要
本报告系统阐述基于RSRS指标的市场择时、行业轮动及股票选股策略构建与验证。RSRS通过回归分析最高价与最低价，结合斜率和决定系数量化阻力支撑强度，实现市场趋势捕捉。择时策略多频率测试显示高频择时收益更优但胜率与回撤劣化，不同行情下频率选择有差异。行业轮动策略显著跑赢全行业等权基准，年化收益约30%，胜率达83%。选股策略区分大盘小盘，体现不同方向，成交量与涨跌幅协同改善择时效果，多空组合表现出色。参数敏感性调查并给出最佳区间，有助于实务操作优化 [page::2][page::6][page::10][page::21][page::27][page::31]
