“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点
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摘要
本报告系统梳理了2025年10月上周中国股指期货市场的表现特征，包含成交量、持仓量及基差率变化。重点分析IF、IC、IM和IH四大期指数主力合约的跨期价差分布及套利机会，指出目前IF无明显套利空间。同时，应用大语言模型汇总了两家卖方机构的投资观点，市场整体预期震荡上行，行业集中看好新能源、AI产业链和有色金属，揭示行业内部分细分领域及情绪驱动的分歧。报告还详述了股指期货期限套利和分红预测模型及风险提示，为投资者提供定量基础与策略参考[page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::6]
