The Approach of Sliced Inference in Systems of Stochastic Differential Equations with Comments on the Heston Model
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摘要
本论文提出了一种基于切片逆回归(SIR)的维度约简方法，用于多维随机微分方程参数估计，以降低计算复杂度。通过针对Heston模型的数值模拟，验证该方法在保持较好估计精度的同时显著提升计算效率，且在单路径数据条件下表现出更强稳健性[page::0][page::5][page::14][page::17]。
