基于连续挂单的高频做市策略

创建于 2025-04-28T17:19:08.583240+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:19.712362+08:00

摘要

本报告系统阐述了基于连续挂单的高频做市策略原理及其回测框架，强调做市策略盈利主要来自于限价单的成交次数和对净持仓的有效管理。通过引入排名系数模拟交易系统速度对策略收益的影响，得出更高排名系数显著提升策略盈利能力，但也伴随手续费及风险提升。引入盘中止损机制后，净持仓风险大幅降低，策略表现更加稳定，实现了收益的显著提升和风险的有效控制[pidx::0][pidx::1][pidx::4][pidx::6][pidx::7]。

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