Integrated GARCH-GRU in Financial Volatility Forecasting
创建于 更新于
摘要
本报告提出了一种创新的集成GARCH-GRU模型，将传统GARCH(1,1)框架直接嵌入GRU单元，实现了统计特性与非线性时间依赖的统一建模。实证结果表明，该模型在多个金融指数波动率预测中优于GARCH-LSTM及其他主流基准，既提升了预测准确性（MSE、MAE显著降低），又显著提高计算效率。同时，通过VaR风险管理应用验证了模型在尾部风险估计上的可靠性，显示出在风险管理中的实际应用潜力 [page::0][page::7][page::14][page::16][page::18][page::19][page::20]
