趋强避弱 商品期货套利策略研究

创建于 2025-07-21T10:39:26.049672+08:00 更新于 2025-07-21T11:21:26.579308+08:00

摘要

本报告研究了商品期货套利策略中的“趋强避弱”设计理念，基于跨期价差的统计特征，结合偏度、峰度修正确定套利边界，设计了跨期套利策略并应用于铜、锌、铝、螺纹钢、橡胶等品种。实证结果显示，该策略在2011年1月至2012年8月期间收益显著、胜率高且回撤较小，体现出稳定的收益与较低风险特征[page::8][page::11][page::17][page::29][page::31]。

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