DFQ2018 绩效归因与基金投资分析工具
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摘要
本报告系统介绍了基于东方DFQ-2018因子风险模型的绩效归因理论与工具，覆盖收益率和持仓归因方法，并研发了基于持仓的Python工具和基于Excel宏的公募基金分析工具。报告对沪深300和中证500增强组合进行了案例分析，展示了Brinson归因和多因子风险归因结果，详细揭示了不同基金产品的风格暴露与超额收益贡献，为基金投资管理和策略优化提供实证依据 [page::0][page::2][page::9][page::12][page::19]
