分红对期指的影响 — 分红预测系列（一）
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摘要
本报告针对沪深300成分股分红对股指期货价格的影响展开深入分析，使用年报、快报及分析师预测数据预估净利润与分红总额，并据此计算分红对不同期指合约的理论影响及点数。报告指出，分红对5-7月期指合约影响显著，且随着市场有效性提高，提前准确的分红预测成为套利和定价的关键。结果显示，如IF1306及IF1309的分红影响分别达到0.962%和1.90%，明显影响期指价格的合理定价及价差波动[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]
