市场微观结构日内交易策略
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摘要
本报告基于市场微观结构理论，利用盘口数据设计指标构建股指期货日内交易策略。策略1年化收益261.06%，最大回撤25.99%，显著超越沪深300。信号对价格变动具有显著预测效果，策略在年度、月度及三个月投资路径表现均为正。考虑冲击成本后策略依然保持较高收益率，展示了较强实用性和稳健性 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::10][page::12][page::13]
