VIX AND EUROPEAN OPTIONS WITH JUMPS IN THE SHORT-MATURITY REGIME

创建于 2026-01-27T12:01:28.279733+08:00 更新于 2026-01-27T12:10:35.385769+08:00

摘要

本文推导了局部-随机波动率模型中含复合Poisson跳跃情形下VIX与欧式期权的短到期渐近主项，给出OTM与ATM两种情形的闭式领先阶近似并说明OTM由跳跃主导为O(T)、ATM由扩散主导为O(√T)；将理论结果应用到Eraker、Kou型与折合正态三类跳跃模型并通过蒙特卡洛验证其准确性 [page::6][page::8][page::16]

速读内容

深度阅读