基于机构调研问答文本的行业轮动策略——基本面量化系列
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摘要
本报告基于中国A股机构调研问答文本，提取关键词构建行业热度时间序列，开发基于行业热度的轮动策略。策略回测表现优异，年化超额收益达到6.84%，信息比率0.88，2023年策略成功捕捉了通信和传媒行业因GPT技术进步带来的热度变化，显示文本挖掘热点对行业配置具有较强指导意义[page::0][page::9][page::12][page::19][page::17][page::13][page::14][page::16]
