Systemic Risk Asymptotics in a Renewal Model with Multiple Business Lines and Heterogeneous Claims
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摘要
本报告针对保险行业多业务线异质理赔的系统性风险，构建了基于多维Lévy过程的更新风险模型，利用系统预期短缺（SES）和边际预期短缺（MES）风险度量，通过非线性VaR目标水平定义，导出折现理赔聚合量尾概率和总损失的渐近表达式，并证明其在全时间尺度上的一致收敛性。基于模型建立了系统风险的渐近式，同时通过蒙特卡洛数值模拟验证结果的准确性和计算便利性。[page::0][page::1][page::2][page::5][page::6][page::7][page::25][page::26]
