集中度提升环境下，寻找量化有相对优势的赛道——申万宏源金工量化新思路系列之一
创建于 更新于
摘要
报告基于基本面因子和行业龙头效应对不同行业进行分析，明确了量化投资相对优势的赛道：中证500和中证1000宽基指数因分散度高成为量化主战场。消费行业基本面驱动强、分析师预测准确，适合主动投资；周期行业虽然基本面驱动强但预测困难，且龙头效应不明显，适合分散化量化投资；金融行业受政策影响大，投资难把握。报告建议量化布局顺周期风格产品，适度提升消费赛道龙头持仓比例，关注TMT、化工等行业龙头效应变化，金融板块建议指数化配置[page::0][page::4][page::5][page::6][page::21][page::23]。
