金融时间序列的小波去噪

创建于 2025-07-17T09:24:10.511622+08:00 更新于 2025-07-17T09:33:00.704217+08:00

摘要

本报告针对金融时间序列数据中存在的噪声问题，介绍了基于小波变换的小波阈值去噪方法。通过选择合适的小波基函数、阈值选择准则和分解层数，采用软阈值处理法对沪深300指数价格数据进行去噪实验。结果显示，对2-4层小波系数进行阈值处理能有效滤除噪声，保留价格序列的主要走势特征，提升后续分析的信号质量 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7].

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