上证金工 2021 年度策略报告
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摘要
报告基于多维度量化指标对中国股票市场展开年度策略分析，利用扩散指数、 高频资金流、 经验模态分解及技术分析构建宽基指数及行业风格判断体系。同时，基于主动权益基金持仓数据提炼风格偏离度，结合分析师一致预期判断行业景气度。选股层面构建高胜率形态选股与北上资金席位透析的因子策略，回测表现优异。FOF层面基于权益基金风格偏离度构造策略组合，实现显著超额收益，夏普率达0.9以上，策略稳健 [page::0][page::4][page::13][page::21][page::24][page::35]。
