ESG 选股策略 2024 年 7 月定期跟踪报告
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摘要
本报告系统跟踪招商证券量化研究团队基于秩鼎ESG评分体系构建的沪深300、中证500、中证1000三类股票池ESG选股策略，包括正面筛选、负面剔除、行业增强、Smart Beta及基本面整合等。研究表明，ESG因子通过提升盈利现金流、降低特质性及系统性风险，改善资本成本，从而驱动股票估值提升。策略自2015年以来表现稳定，2024年6月仍实现了不同程度的超额收益，尤其以中证500正面筛选策略表现最佳，显示了ESG因子在A股市场的显著选股能力和投资价值，为长期价值投资提供了新思路与工具。[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7]
