高频量价选股因子初探：—因子深度研究系列
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摘要
本报告基于高频盘口数据挖掘出4个关键高频量价选股因子，包括订单失衡（VOI）、订单失衡率（OIR）和市价偏离度（MPB），并将其降频至月度因子进行回测。MPB因子表现最佳，年化多空收益21.24%、夏普比率2.68。报告详细分析因子低频反转现象，并结合大量实证图表及相关性检验，展示因子构造、转低频方法及选股效果，验证了高频量价信息在股票选股中的显著价值，为量化选股策略提供了新思路 [page::0][page::13][page::14].
