Painting the market: generative diffusion models for financial limit order book simulation and forecasting
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摘要
本论文提出了一种基于扩散模型与图像表示的限价单簿(LOB)生成方法，通过引入时空归纳偏置，有效解决传统自回归模型误差积累问题，实现长序列并行生成。模型在行业基准LOB-Bench上表现出色，尤其在Wasserstein距离指标上达到最新水平，且仅依赖Level-2数据，具备高效推理能力与一定的稳健性，为金融市场微结构建模开辟新路径[page::0][page::2][page::5][page::6]。
