CTA 专题研究——国债期货蜘蛛网策略

创建于 2025-07-22T01:48:42.944285+08:00 更新于 2025-07-22T03:47:04.263557+08:00

摘要

本报告基于国债期货每日结算会员成交持仓数据，构建“蜘蛛网策略”交易信号，结合会员数量、交易热度和上市初期过滤指标完善信号过滤体系。策略在2013年至2017年历史数据回测中表现优异，未加杠杆组合年化收益达6.08%，信息比率高达1.92，最大回撤仅2.06%，展现出良好的风险收益特征[page::0][page::3][page::8]。

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