Modelling financial volume curves with hierarchical Poisson processes
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摘要
本报告提出基于层次狄利克雷过程的层次泊松过程模型，联合建模多只股票多天的交易量曲线，实现金融交易量曲线的非参数贝叶斯建模。采用MCMC采样结合切片采样高效推断模型，兼顾平滑性与多层聚类结构，适用于不同流动性股票交易数据，展示了该方法在苹果、iRobot和Papa John’s Pizza等股票上的表现，有效捕获日内交易时间强度与成交量分布的异质性和共享结构 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18]
