Convergence in probability of numerical solutions of a highly non-linear delayed stochastic interest rate model
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摘要
本文研究具有超线性增长系数和时滞项的随机利率延迟模型，构造并分析了截断Euler–Maruyama(TEM)数值方法，证明当步长趋于0时数值解以概率收敛于真实解，并通过蒙特卡洛数值例子（包含债券和lookback期权估值）验证收敛性与实用性 [page::0][page::11][page::13][page::17].
