弹性因子研究-从高频数据说起 多因子 Alpha 系列报告之（五十)
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摘要
本报告基于日内高频数据构建弹性因子，使用HP滤波分解股价及傅立叶频谱分析计算暂时价格恢复速度，形成弹性因子。实证显示弹性因子在全市场及创业板、沪深300、中证500、中证800、中证1000等主要板块均具备显著选股能力，多空策略年化收益率最高达28%以上，且Rank_IC均值均为正，表现稳健，为高频流动性维度因子研究提供了新视角与实证支持 [page::0][page::5][page::7][page::8][page::20]。
