FOF 赋能绝对收益：基金组合构建实战（上）“量化绝对收益之路”系列之二
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摘要
本报告系统阐述了基于量化手段的FOF组合构建流程，重点围绕稳健型与均衡型两类FOF组合展开。通过分层筛选基金池、构建全面的基金评价指标体系，结合风险预算资产配置与择时模型，实现了稳健组合年化收益6.55%且抗回撤能力强，以及均衡组合年化收益9.03%的绝对收益目标，展示了FOF管理人如何在资产配置、行业风格轮动、基金选择多层面赋能组合业绩[page::0][page::4][page::9][page::24][page::28][page::33][page::37]
