多因子选股系列专题研究——结构行情下沪深300增强策略改进方法研究
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摘要
本报告围绕结构行情下沪深300指数增强策略的优化展开，提出基于GARP配置逻辑的多因子模型，结合基本面、估值及技术因子尾部剔除，并通过放松行业约束提升行业配置自由度，实现超额收益的提升。模型自2013年以来年化超额收益达14.4%-15.5%，信息比率稳健，风险控制良好，展现出较高的稳定性与实用价值 [page::0][page::1][page::6][page::14][page::15][page::20][page::22][page::23]
