随机最优控制下的 AH 股配对交易策略
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摘要
本报告基于Ornstein-Uhlenbeck过程假设，利用随机控制方法动态调整A-H股股票对的持仓比例，实现配对交易的收益最大化。实证选取12对A-H股构建组合，策略累计收益达221.56%，年化收益30.82%，夏普比率2.49，最大回撤率10.87%。参数优化与模型修正进一步提升策略表现，效果优于传统阀值模型，具有良好的市场中性和风险控制能力[page::0][page::1][page::4][page::6][page::9][page::11]
